单项选择题

投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露?

A.组合B
B.组合A
C.组合A和B相同
D.如果股价增加选组合A,反之选组合B
点击查看答案

你可能感兴趣的试题