单项选择题

在无套利市场中,考虑一个1年期的看涨期权,假设股票当前价格为50元, 以后价格为单步二叉树模型,股票价格或者按比率上升10%,或者按比率下降10%,期权的执行价格为50,无风险连续利率为5%, 则该期权当前的价格应该为(   )

A.0
B.5
C.3.6
D.2.5
点击查看答案