A.用斜率系数的估计值减1,然后除以估计值的标准误(s.e.),然后但得到数的绝对值是否大于1.96
B.用斜率系数的估计值加减1.96得到区间上下限,然后看此区间是否包含1
C.看斜率系数估计值是否介于0.95和1.05之间
D.检查看看是否很接近于1
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A.若误差同方差,则采用异方差文件标准误是不合适的
B.若误差异方差,利用同方差适用标准误计算的t统计量即使在大样本下也不服从正态分布
C.同方差适用的标准误亦适用于异方差情形
D.除非有充足的理由相信误差异方差,否则还是谨慎地接受误差同方差的假设
A.E(ui丨Xi)=0
B.(Xi,Yi),i,…,n是独立同分布的
C.模型是同方差的
D.模型不存在完全共线性
A.如果n>25,估计量是正态分布的
B.是BLUE
C.如果误差项是同方差,那么估计量一定是正太分布
D.是无偏且一致的估计量
A.不完全多重共线性
B.仅仅是理论所关心的
C.完全多重共线性
D.实际操作中不会发生的
A.解释变量X有更多变差
B.误差项的方差更大
C.样本容量更小
D.截矩估计值更小
A.参数估计值等于真实值
B.参数估计值的均值等于真实值
C.参数估计值可能大于真实值
D.参数估计值可能小于真实值
E.参数估计值的方差等于真实值的方差
A.外生变量和滞后内生变量
B.外生变量和滞后外生变量
C.外生变量和所有滞后变量
D.内生变量和滯后内生变量
A.该方程可以识别
B.该方程设定正确
C.该方程不可识别
D.该方程设定不正确
A.外生变量
B.内生变量
C.前定变量
D.滞后变量
最新试题
在t检验过程中,如果小概率事件竟然发生了,就认为原假设不真。
在进行回归分析时,如果自变量和因变量之间不存在线性关系,那么回归结果将没有任何意义。
如果一个时间序列中的数据与其自身过去的数据存在相关性,那么这个时间序列具有自相关性。
计量模型()。
给定显著性水平及自由度,若计算得到的值超过临界值,我们将接受零假设。
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。证明:这个模型总可以改写为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
计量经济学的实质就是对经济现象进行数量分析。
下列哪种情况可能会导致自相关性?()
在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。
由于简单线性回归与现实经济现象相关很远,因此预测没有任何意义。