如何利用标准离差和标准离差率指标进行风险决策？_考试资料网

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问答题如何利用标准离差和标准离差率指标进行风险决策？

参考答案： 标准离差的计算公式为δ=∑ni=1（Ki-K）2×Pi，标准离差越小，说明离散程度越小，风险也越小；反之，风险越大。标准...

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1.填空题（）由政府发行，违约风险接近于零，其违约风险报酬率水平一般也很低。而企业债券则视企业信用程度不同分为许多等级，信誉越好，违约风险越（），违约风险报酬率水平也越（）；信誉不好，违约风险高，违约风险报酬率水平自然也高。

参考答案：国库券、公债等证券；低；低

2.问答题资金的利率由哪三部分内容组成？

参考答案：（1）纯利率；
（2）通货膨胀补偿率；
（3）风险报酬率。
其中风险报酬率又分为违约风险报...

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3.问答题简述按利率变动与市场的关系分类。

参考答案：（1）市场利率（市场利率是指根据资金市场上的供求关系，随着市场资金供求变动而自由变动的利率）。
（2）官定利率...

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4.问答题简述按利率在借贷期内是否不断调整的分类。

参考答案：（1）固定利率（固定利率是指在借贷期内固定不变的利息率）。
（2）浮动利率（浮动利率是指在借贷期内可以调整的利...

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5.问答题简述按投资者取得的报酬情况分类。

参考答案：（1）实际利率（实际利率是指在物价水平不变从而货币购买力也不变的情况下的利率，或是指在物价有变化时，扣除通货膨胀补偿后的...

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6.问答题简述按利率之间的变动关系分类。

参考答案：（1）基准利率（基准利率又称基本利率，是指在多种利率并存的条件下起决定作用的利率，如果这种利率变动其他利率也会相应变动）...

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7.填空题资金作为一种特殊商品，在市场上的买卖，是以（）作为价格的，资金的融通实质是资金通过利率这一价格体系在市场机制作用下实行的资金再分配。

参考答案：利率

8.问答题影响投资报酬率的关键性因素有哪三个？

参考答案：无风险报酬率、标准离差率和风险报酬系数。其中，无风险报酬率和标准离差率都有确切的数据资料，能通过计算得到。

9.名词解释标准离差率

参考答案：也称变异系数，是指标准离差同期望报酬率的比值，其作用是用相对数来表示离散程度（即风险）的大小。

10.名词解释期望报酬率

参考答案：是各种方案按其可能的报酬率按其对应的概率计算出来的加权平均值，也称期望值，它是反映集中趋势的一种量度。