A.简单中心移动平均
B.简单移动平均
C.Henderson加权移动平均
D.Musgrave非对称移动
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你可能感兴趣的试题
A.乘法模型
B.伪加法模型
C.加法模型
D.对数加法模型
A.长期趋势
B.季节变化
C.随机波动
D.循环波动
A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
A.DW检验统计量
B.Durbin h检验统计量
C.t检验统计量
D.F检验统计量
A.非平稳时间序列模型
B.平稳时间序列模型
C.差分平稳模型
D.方差齐性模型
E.方差非齐性模型
A.描述性时序分析
B.频域分析
C.时域分析方法
D.谱分析
A.如果时序图呈现明显的递增态势,那么这个时间序列就是平稳序列
B.如果时序图呈现明显的周期态势,那么这个时间序列就是平稳序列
C.如果时序图总是围绕一个常数波动,而且其波动范围有限,那么这个时间序列是平稳序列
D.通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否
A.自相关系数很快衰减为零
B.自相关系数衰减为零的速度缓慢
C.自相关系数一直为正
D.在相关图上,呈现明显的三角对称性
A.严平稳序列不一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的
D.独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
A.前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,易于进行直观解释
B.后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释
C.前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
D.后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
最新试题
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。
频域分析方法与时域分析方法相比()。
在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
常见的时间序列分析方法包括()。
当回归因子包含延迟因变量时,检验残差序列自相关性的检验统计量是()。
假设ARCH(1)模型表示为:为了放知方差出现负数并保证方差的稳定性,要求()。
考虑AR(1)模型,单位根检验的原假设和备择假设分别为()。
假设,的取值为()时该序列为平稳序列。
假设,其中,则的平稳条件为()。
对AR(p)而言,随着向前预测步数的增大,预测误差的方差将()。