A.均值为0
B.方差为常数
C.其PACF等于0
D.该序列非平稳
E.自协方差函数依赖于起始期s
F.服从正态分布
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.均值函数是常数
B.方差函数是常数
C.自协方差函数仅依赖于滞后期k,与起始终了期无关
D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
E.自协方差函数是常数
F.能直接建立ARMA(p,q)模型
A.解释变量是随机变量
B.被解释变量是随机变量
C.解释变量是非随机变量
D.被解释变量是非随机变量
A.全面、客观描述经济现象
B.有效提高模型的拟合优度
C.将静态分析转化为动态分析
D.反映过去经济活动对现期经济行为的影响
A.残差平方和占总离差平方和的比重
B.总离差平方和占回归平方和的比重
C.回归平方和占总离差平方和的比重
D.回归平方和占残差平方和的比重
A.被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分
B.被解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分
C.解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分
D.解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分
A.零均值假定成立
B.无多重共线性假定成立
C.同方差假定成立
D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
A.减小
B.增大
C.不变
A.DW检验和DF检验
B.EG检验和ADF检验
C.EG检验和PP检验
D.DF检验和ADF检验
A.AR(p)模型不是ARMA模型
B.MA(q)不是ARMA(p,q)模型
C.ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模
D.ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
A.白噪声是平稳的
B.白噪声序列服从正态分布
C.白噪声序列均值为0
D.白噪声序列方差为一常数
最新试题
对于被解释变量平均值预测与个别值预测区间,()。
无多重共线性是简单线性回归模型的古典假定之一。
下列哪种情况可能会导致自相关性?()
下列哪些是处理内生性问题的方法? ()
除了模型设定正确外,能否获得用于计量分析的合适的样本数据,对于经济研究非常重要。
回归系数假设检验的原理是“小概率事件不易发生”。
如果一个时间序列中的数据与其自身过去的数据存在相关性,那么这个时间序列具有自相关性。
在计量模型中,X、Y代表参数和表示变量。
在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。
由于简单线性回归与现实经济现象相关很远,因此预测没有任何意义。