A.零均值假定成立
B.无多重共线性假定成立
C.同方差假定成立
D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
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A.减小
B.增大
C.不变
A.DW检验和DF检验
B.EG检验和ADF检验
C.EG检验和PP检验
D.DF检验和ADF检验
A.AR(p)模型不是ARMA模型
B.MA(q)不是ARMA(p,q)模型
C.ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模
D.ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
A.白噪声是平稳的
B.白噪声序列服从正态分布
C.白噪声序列均值为0
D.白噪声序列方差为一常数
A.DF检验
B.ADF检验
C.DW检验
D.EG检验
A.与时间t有关
B.为1
C.为无穷大
D.为无穷小
A.二者存在协整关系
B.二者不存在协整关系
C.二者具没有长期均衡关系
D.以上答案均不正确
A.序列均值是与时间无关的常数
B.序列方程式与时间无关的常数
C.序列的自协方差是与时间间隔和时间均无关的常数
D.序列的自协方差是只与时间间隔有关,与时间起始终了期无关的
A.降低
B.增大
C.不变
D.无法确定
A.相关
B.互不相关
C.相容
D.不作要求
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除了模型设定正确外,能否获得用于计量分析的合适的样本数据,对于经济研究非常重要。
只要运用计量模型估计出相关参数,就可以用于实际的经济计量分析。
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。证明:这个模型总可以改写为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
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请简述工具变量法的基本思想。
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给定显著性水平及自由度,若计算得到的值超过临界值,我们将接受零假设。
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