A.标的股票价格稳定
B.标的股票大幅上涨
C.标的股票大幅下跌
D.以上说法都不对
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A.卖出一个低执行价格的看跌期权，买入两个中执行价格的看跌期权，再卖出一个高执行价格的看跌期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权，买入两个中执行价格的看涨期权，再卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格的看跌期权
A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格
A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比
A.期权多头的Theta 值为正值，Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值，Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值
A.水平套利指按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权
B.水平套利主要利用远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
C.水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权
D.一般来说，运用水平套利策略需要一个初始投资
A.买进虚值看涨期权
B.卖出实值看涨期权
C.卖出虚值看跌期权
D.买进虚值看跌期权
A.卖出宽跨式套利策略
B.卖出碟式套利策略
C.卖出跨式套利
D.熊市看跌期权
A.宽跨式套利指投资者同时买进或卖出相同标的物、到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.在预测标的物价格将有大的变动，但无法确定其方向或市场波动率上升时，可用买入宽跨式套利策略
C.对于卖出宽跨式套利，若股票的市场价格低于低平衡点，其风险=标的物价格-低执行价格+权利金
D.对于买入宽跨式套利，若股票的市场价格高于高平衡点，其收益=标的物价格-高执行价格-权利金
A.买进一个低执行价格的看涨期权；卖出一个中低执行价格看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买入一个高执行价格的看涨期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权；买入一个中低执行价格看涨期权；买入一个中高执行价格的看涨期权；卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看涨期权；卖出一个中低执行价格看跌期权；卖出一个中高执行价格的看跌期权；买入一个高执行价格的看涨期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权；卖出一个中低执行价格看跌期权；卖出一个中高执行价格的看跌期权；买入一个高执行价格的看跌期权
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