A.卖出宽跨式套利策略
B.卖出碟式套利策略
C.卖出跨式套利
D.熊市看跌期权
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A.宽跨式套利指投资者同时买进或卖出相同标的物、到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.在预测标的物价格将有大的变动,但无法确定其方向或市场波动率上升时,可用买入宽跨式套利策略
C.对于卖出宽跨式套利,若股票的市场价格低于低平衡点,其风险=标的物价格-低执行价格+权利金
D.对于买入宽跨式套利,若股票的市场价格高于高平衡点,其收益=标的物价格-高执行价格-权利金
A.买进一个低执行价格的看涨期权;卖出一个中低执行价格看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买入一个高执行价格的看涨期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权;买入一个中低执行价格看涨期权;买入一个中高执行价格的看涨期权;卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看涨期权;卖出一个中低执行价格看跌期权;卖出一个中高执行价格的看跌期权;买入一个高执行价格的看涨期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权;卖出一个中低执行价格看跌期权;卖出一个中高执行价格的看跌期权;买入一个高执行价格的看跌期权
A.该投资者最多赢利5元
B.该投资者最多亏损10元
C.该投资者的其中一个盈亏平衡点为305元
D.该投资者的另一个盈亏平衡点为295元
A.看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同
B.期货合约到期月份与期权到期月份相同
C.期货价格应尽可能接近期权的执行价格
D.期权总头寸与期货总头寸应尽可能接近
A.反向转换套利策略指的是交易者买进1手看跌期权,卖出1手看涨期权,再卖出1手期货合约的套利
B.反向转换套利策略收益=期货价格-期权执行价格-看涨期权权利金+看跌期权权利金
C.转换套利策略收益=看涨期权权利金-看跌期权权利金-(期权执行价格-期货价格)
D.不论到期时期货市场价格怎么变化,转换套利策略的交易者都可以获得恒定收益
A.预测标的物价格将有变动,但无法确定其方向
B.市况日趋盘整,价位波幅收窄,图表上形成“楔形三角形”或“矩形”形态走势
C.市场波动率下跌
D.长线的买卖策略
最新试题
远期合约标的资产一般分为两类:()。
财政政策会对商品市场产生巨大影响,一般来说,扩张的财政政策对商品市场的影响如下:()。
一般情况下,货币政策的中介目标有()。
当生产能力充分利用,即闲置生产能力较小时,供给的价格弹性()。
在外汇期货市场上,本国利率的下降会导致()。
远期合约的理论价格建立在一系列假设条件之上,包括:()。
如果数据不足,在期货分析中经常使用的方法是()。
在基本面分析的步骤中,熟悉品种背景与收集数据资料需要做到()。
疯牛病出现后,下列说法正确的是()。
以下哪个不是影响能源期货价格的间接因素()。