现代资产组合理论是经典投资理论的主体,其主要内容包括()
Ⅰ.资产组合选择理论
Ⅱ.资本结构理论
Ⅲ.资本资产定价模型
Ⅳ.套利定价理论
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
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你可能感兴趣的试题
假设证券的收益率符合一个单因素模型,某投资者有的一个投资组合特征如下表
根据上述特征,该投资者发现能够用证券A、B、C构造套利组合,于是决定通过“增加证券A的持有比例,并相应减少原持有组合中证券B和证券C的持有比例”的方法进行套利。假定该投资者原持有组合中证券A的持有比例增加0.2,在调整后该投资人的投资组合达到套利目的的方式有()
Ⅰ.证券B的持有比例降为0.3
Ⅱ.证券C的持有比例降为0.3
Ⅲ.证券B的持有比例降为0.5
Ⅳ.证券C的持有比例降为0.1
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的有()
Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于证券市场线的表述中,错误的是()
Ⅰ.证券市场线意味着市场中可能存在负收益的风险证券
Ⅱ.证券市场线上的任何一个点都是有效组合
Ⅲ.证券市场线上代表了有效组合预期回报率和β系数之间的均衡关系
Ⅳ.证券市场线意味着与市场组合协方差更大的证券具有较高的预期回报率
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么()
Ⅰ.在均值一标准差平面上,证券A优于证券B
Ⅱ.证券A的方差等于0.0025
Ⅲ.证券B的标准差等于0.03
Ⅳ.证券A的期望收益率等于0.03
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某投资者于年初将10万元本金按年利率8%进行投资。那么,该项投资()
Ⅰ.按单利计算,在授资第二年年末的终值为11.4万元
Ⅱ.按单利计算,在投资第三年年末的终值为12.4万元
Ⅲ.按复利计算,在投资第二年年末的终值为11.664万元
Ⅳ.按复利计算,在投资第三年年末的终值为15.3896万元
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
下列各项中,不属于货币时间价值基本参数的有()
Ⅰ.货币供给量
Ⅱ.β系数
Ⅲ.利率
Ⅳ.终值
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
一般而言,风险偏好型客户会倾向于选择()
Ⅰ.垃圾债券
Ⅱ.股指期货
Ⅲ.投资于新兴产业的股票型基金
Ⅳ.货币型基金
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
证券公司对客户买卖证券的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺的,中国证监会及其派出机构可以采取的()等监管措施或行政处罚。
Ⅰ.责令改正
Ⅱ.给予警告
Ⅲ.没收违法所得,并处以5万元上20万元以下的罚款
Ⅳ.可以暂停或者撤销相关业务许可
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券投资顾问依据公司或者其他证券公司、证券投资咨询机构的证券研究报告作出投资建议的,应当向客户说明证券研究报告的()
Ⅰ.发布日期
Ⅱ.发布机构
Ⅲ.核心思想
Ⅳ.发布人
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问业务,需充分了解客户的基本情况,包括()
Ⅰ.客户的身份、财产和收入状况
Ⅱ.证券投资经验
Ⅲ.投资需求与风险偏好
Ⅳ.风险承受能力
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新试题
如果卖方(或其投资银行)接触100位潜在买家,收到的合理收购报价的可能数量是多少?()
关于创业板股票投资价值研究报告中圣估值方法和参数的选择,以下说法不正确的是()。
制药公司A想收购制药公司B。A和B无法就B公司正在研发的药物(Pharma XYZ)的盈利前景达成一致。制药公司A决定如果药物在三年内取得成功将向制药公司B的股东提供额外的1亿美元的报酬。这种支付是或有价值权利(CVR)的一个例子。
除证券公司外,任何单位和个人不得从事下列()业务。
投资价值报告撰写应当遵循的()原则。
上市公司可以向证券交易所申请其上市交易股票的停牌或者复牌,但不得滥用停牌或者复牌损害投资者的合法权益。
证券市场禁入包括以下()方面。
在并购交易中,债务融资来源通常包括:()
战术资产配置,通常以()到()为考量,可理解为在时间维度上的再配置。
合并和收购过程中的卖方包括以下类别:()