A.宽跨式套利指投资者同时买进或卖出相同标的物、到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.在预测标的物价格将有大的变动，但无法确定其方向或市场波动率上升时，可用买入宽跨式套利策略
C.对于卖出宽跨式套利，若股票的市场价格低于低平衡点，其风险=标的物价格-低执行价格+权利金
D.对于买入宽跨式套利，若股票的市场价格高于高平衡点，其收益=标的物价格-高执行价格-权利金
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A.买进一个低执行价格的看涨期权；卖出一个中低执行价格看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买入一个高执行价格的看涨期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权；买入一个中低执行价格看涨期权；买入一个中高执行价格的看涨期权；卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看涨期权；卖出一个中低执行价格看跌期权；卖出一个中高执行价格的看跌期权；买入一个高执行价格的看涨期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权；卖出一个中低执行价格看跌期权；卖出一个中高执行价格的看跌期权；买入一个高执行价格的看跌期权
A.该投资者最多赢利5元
B.该投资者最多亏损10元
C.该投资者的其中一个盈亏平衡点为305元
D.该投资者的另一个盈亏平衡点为295元
A.看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同
B.期货合约到期月份与期权到期月份相同
C.期货价格应尽可能接近期权的执行价格
D.期权总头寸与期货总头寸应尽可能接近
A.反向转换套利策略指的是交易者买进1手看跌期权，卖出1手看涨期权，再卖出1手期货合约的套利
B.反向转换套利策略收益=期货价格-期权执行价格-看涨期权权利金+看跌期权权利金
C.转换套利策略收益=看涨期权权利金-看跌期权权利金-（期权执行价格-期货价格）
D.不论到期时期货市场价格怎么变化，转换套利策略的交易者都可以获得恒定收益
A.预测标的物价格将有变动，但无法确定其方向
B.市况日趋盘整，价位波幅收窄，图表上形成“楔形三角形”或“矩形”形态走势
C.市场波动率下跌
D.长线的买卖策略
最新试题
假如CBOT 玉米价格在520美方/蒲式耳，下列哪个价格被低估（）。
为了实现政策目标，央行必须采取适当的货币政策工具来实施货币政策。那么，央行的货币政策工具有：（）。
当生产能力充分利用，即闲置生产能力较小时，供给的价格弹性（）。
构成当期可供应量的因素有（）。
影响股票价格的市场技术因素主要有（）等因素。
如果数据不足，在期货分析中经常使用的方法是（）。
一般在行业的（），盈利少，风险大，因而股价较低。
农产品供给通常以年度为度量时间，当收获期结束，供给量已经确定。当价格很低时，农民惜售心理导致供给量并不大，随着价格的上升供应量（）。
汇率波动会影响一国的（）。
当天然橡胶价格上涨时，轮胎生产商会减少天然橡胶使用量，并尽可能以价格更低的合成橡胶来生产轮胎，这说明（）。