A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
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A.敏感性分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口
A.流动性比率／指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
A.120
B.140
C.290
D.440
A.200
B.800
C.1000
D.1400
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
A.300
B.500
C.700
D.1000
A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进
C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守
D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸
某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（）。
A.交易性外汇敞口
B.非交易性外汇敞口
C.基准风险
D.收益率曲线风险
最新试题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。
商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。
下列关于缺口分析的理解正确的有（）。
下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。
根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。
商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。
止损限额适用的时期为（）。
场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。