A.敏感性分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
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A.资产敏感型缺口
B.资产缺口
C.负债缺口
D.负债敏感型缺口
A.流动性比率/指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
A.120
B.140
C.290
D.440
A.200
B.800
C.1000
D.1400
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
A.300
B.500
C.700
D.1000
A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B.累计总敞口头寸法比较保守,净总敞口头寸法较为激进
C.累计总敞口头寸法较为激进,净总敞口头寸法比较保守
D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸
某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化,所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。
A.交易性外汇敞口
B.非交易性外汇敞口
C.基准风险
D.收益率曲线风险
A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定
最新试题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。
按照风险来源的不同,利率风险可以分为()。
商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。
商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。