A.200
B.800
C.1000
D.1400
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A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险
D.短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
A.300
B.500
C.700
D.1000
A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
B.累计总敞口头寸法比较保守,净总敞口头寸法较为激进
C.累计总敞口头寸法较为激进,净总敞口头寸法比较保守
D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸
某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化,所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。
A.交易性外汇敞口
B.非交易性外汇敞口
C.基准风险
D.收益率曲线风险
A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定
A.买人期限较长的金融产品
B.买人期限较短的金融产品,同时卖出期限较长的金融产品
C.卖出期限较短的金融产品
D.同时买入卖出期限不同的金融产品
A.卖出永久债券
B.买入即将到期的20年期债券
C.买入10年期保险理财产品,并卖出20年期债券
D.买入20年期政府债券,并卖出6个月国库券
A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
A.收益率
B.资产负债率
C.现金率
D.市场利率
最新试题
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
下列哪些属于市场风险的计量方法?()
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有()。
商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。
止损限额适用的时期为()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。