A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动
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A.久期
B.敞口
C.现值
D.终值
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
A.盯市
B.情景分析
C.模拟
D.盯模
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
请根据表4-2回答下列问题：
A.-370
B.280
C.350
D.370
请根据表4-2回答下列问题：
A.70
B.280
C.350
D.650
请根据表4-2回答下列问题：
A.350；-70
B.350；70
C.930；-370
D.930；370
请根据表4-2回答下列问题：
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
最新试题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。
按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（）等组成因素。
按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。
缺口分析的局限性包括（）。
根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。
商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。