请根据表4-2回答下列问题:
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
请根据表4-2回答下列问题:
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
A.超限额监控
B.授权管理
C.上报程序
D.返回检验
A.止损
B.头寸
C.风险
D.交易
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸
A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.头寸限额
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.久期分析
最新试题
场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
缺口分析的局限性包括()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
止损限额适用的时期为()。
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
下列关于VaR的描述正确的是()。
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,主要职责包括()。
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。