A.超限额监控
B.授权管理
C.上报程序
D.返回检验
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A.止损
B.头寸
C.风险
D.交易
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸
A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.头寸限额
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.久期分析
A.是一种结构化模拟的方法
B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C.考虑到了波动性随时间变化的情形
D.模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
最新试题
商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,主要职责包括()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险?()
按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()。
下列关于市场风险计量的说法正确的是()。
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
下列关于收益率曲线的说法,正确的是()。
商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。