A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损

A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸

A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.头寸限额

A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.久期分析

A.是一种结构化模拟的方法
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C.考虑到了波动性随时间变化的情形
D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件

A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素

A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失