A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
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A.净头寸
B.总头寸
C.交易
D.头寸
A.止损限额
B.特殊限额
C.风险限额
D.头寸限额
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.久期分析
A.是一种结构化模拟的方法
B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C.考虑到了波动性随时间变化的情形
D.模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
最新试题
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
按照风险来源的不同,利率风险可以分为()。
商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。
按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()。
汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险,它一般因为从事一些活动而产生,这些活动主要有()。
缺口分析的局限性包括()。
下列关于收益率曲线的说法,正确的是()。
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。