A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
A.缺口分析
B.外汇敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断
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商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。
商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）
商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。
根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。
商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。