单项选择题下列关于VaR的描述,正确的是()。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是即将发生的真实损失
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
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1.单项选择题用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
2.单项选择题()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.外汇敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
3.单项选择题关于久期分析,下列说法正确的是()。
A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
4.单项选择题通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值()。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断
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下列关于VaR的描述正确的是()。
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下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
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根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
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商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
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敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
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单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
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止损限额适用的时期为()。
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下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。
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下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有()。
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场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括()。
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