国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。

在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。

卖出国债期货将提高资产组合的久期。

其他条件相同，债券付息频率越高，债券价格越低。

当利率水平为3%时，某零息债价格为98。利率水平上升，债券价格会低于98。

某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

根据利率期限结构的流动性偏好假说，不同期限的债券之间存在一定的替代性，但并非完全可替代。

无论收益率如何变化，债券的凸性总是正的。

对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。