在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。

中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。

在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。

卖出国债期货将降低资产组合的久期。

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。

若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸性越大。

国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。

对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈同向变动。

随债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，且以递增的速度减小。