A.前者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,易于进行直观解释
B.后者要求较强的数学基础,分析结果比较抽象,不易于进行直观解释
C.前者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
D.后者理论基础扎实,操作步骤规范,分析结果易于解释
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D.X-11季节调整模型
A.过度差分会使得样本容量减少
B.过度差分会使方差变大
C.序列蕴含着非线性趋势时,通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响
D.随机游走序列的差分是非平稳序列
A.Box-Pierce Q检验
B.Box-Ljung LB检验
C.DF检验
D.EG检验
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.确定性因素分解模型
D.ARCH模型
A.严平稳序列一定是宽平稳序列
B.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价
C.宽平稳序列一定是严平稳序列
D.宽平稳序列的二阶矩一定存在
A.AR模型生成的序列都是平稳的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平稳的
C.ARMA模型生成的序列都是平稳的
D.序列的样本自相关系数的取值不绝对为0有可能是样本估计导致的
A.DF检验
B.ADF检验
C.Portmanteau Q检验
D.PP检验
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.ARCH模型
D.确定性因素分解模型
最新试题
下列检验中,不属于平稳性检验的是()。
在X-11中通常使用哪些移动平均方法?()
在协相关矩阵中,()代表自相关函数,()刻画和之间的现期线性关系,当时,()刻画了与过去值的相关关系。
已知某公司前16期的销售额为97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。选用平滑系数0.1对第17期销售额做预测,则预测值为()。
利用时序图对时间序列的平稳性进行检验,下列说法正确的是()。
关于严平稳与宽平稳的关系,正确的为()。
时间序列满足,则自相关函数在滞后()阶上非零。
对ARMA(p,q)模型而言,常见的参数估计方法有()。
季节S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示为()。
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。