多项选择题进行转换套利策略的条件包括()。

A.看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同
B.期货合约到期月份与期权到期月份相同
C.期货价格应尽可能接近期权的执行价格
D.期权总头寸与期货总头寸应尽可能接近


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1.多项选择题以下关于转换套利策略的说法正确的是()。

A.反向转换套利策略指的是交易者买进1手看跌期权,卖出1手看涨期权,再卖出1手期货合约的套利
B.反向转换套利策略收益=期货价格-期权执行价格-看涨期权权利金+看跌期权权利金
C.转换套利策略收益=看涨期权权利金-看跌期权权利金-(期权执行价格-期货价格)
D.不论到期时期货市场价格怎么变化,转换套利策略的交易者都可以获得恒定收益

2.多项选择题卖出宽跨式套利策略适用以下哪些情况()。

A.预测标的物价格将有变动,但无法确定其方向
B.市况日趋盘整,价位波幅收窄,图表上形成“楔形三角形”或“矩形”形态走势
C.市场波动率下跌
D.长线的买卖策略