多项选择题风险衡量的指标主要包括()。
A.夏普指数
B.总风险(即标准差)
C.系统风险(β值)
D.决定系数(R2)
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1.多项选择题收益率的理论计算公式需要满足以下假定()。
A.评估期内投资组合的所有未分配收入都被用于再投资,从而能够在期末资产价值中得到反映
B.如果投资组合向投资者分配,则假定该分配在评估期结束时发生,或者它们以现金的方式持有直到评估期结束
C.投资没有向投资组合追加投入新的资金
D.在计算收益时应扣除所有交易成本
2.单项选择题()是指公开、独立存在的,由不同提供者提供的市场风格指数。
A.市场指数
B.普通投资风格指数
C.夏普基准
D.标准化投资组合
3.单项选择题()是指比较公认的能够反映市场整体变动的指数。
A.市场指数
B.普通投资风格指数
C.夏普基准
D.标准化投资组合
4.单项选择题相对来说,业绩全域越(),投资组合在其中的排位对于资产管理人来说越重要。
A.大
B.小
C.适中
D.不确定
5.单项选择题当投资组合完全分期,或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时,()则更为适用。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.差异回报率
6.单项选择题()是在给定投资组合所面临的风险的条件下,计算期回报率,并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.差异回报率
7.单项选择题()又称为收益与波动性比率经,衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分,除以投资组合风险。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.单位风险回报率
8.单项选择题()也称为波动性回报比率,衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分,除以用收益的标准差来衡量的变动性。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.单位风险回报率
9.单项选择题差异回报率也称为()。
A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.单位风险回报率
10.单项选择题统一绩效衡量方法的原则包括使用时间加权平均收益率方法计算收益,并以季度为基础,在对子期间收益率的()基础上进行衡量。
A.几何平均
B.加权平均
C.算术平均
D.移动平均