时间序列平稳时（）。

多项选择题时间序列平稳时（）。

A.均值函数是常数
B.方差函数是常数
C.自协方差函数仅依赖于滞后期k，与起始终了期无关
D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
E.自协方差函数是常数
F.能直接建立ARMA（p，q）模型

1.多项选择题在多元线性回归分析中，定义（）

A.解释变量是随机变量
B.被解释变量是随机变量
C.解释变量是非随机变量
D.被解释变量是非随机变量

2.多项选择题引入滞后变量的模型可以（）

A.全面、客观描述经济现象
B.有效提高模型的拟合优度
C.将静态分析转化为动态分析
D.反映过去经济活动对现期经济行为的影响

3.单项选择题判定系数R²是指（）

A.残差平方和占总离差平方和的比重
B.总离差平方和占回归平方和的比重
C.回归平方和占总离差平方和的比重
D.回归平方和占残差平方和的比重

4.单项选择题在估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示（）

A.被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分
B.被解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分
C.解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分
D.解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分

5.单项选择题模型存在自相关性时，OLS估计量仍是无偏的，其原因是（）

A.零均值假定成立
B.无多重共线性假定成立
C.同方差假定成立
D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

6.单项选择题模型经过对数变换后，异方差性通常（）

A.减小
B.增大
C.不变

7.单项选择题单位根检验包括（）

A.DW检验和DF检验
B.EG检验和ADF检验
C.EG检验和PP检验
D.DF检验和ADF检验

8.单项选择题关于ARMA（p，q）模型说法正确的是（）

A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用来对非平稳时间序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用来对平稳时间序列建模

9.单项选择题关于白噪声的说法，错误的是（）

A.白噪声是平稳的
B.白噪声序列服从正态分布
C.白噪声序列均值为0
D.白噪声序列方差为一常数

10.单项选择题当随机误差项存在高阶自相关时，应通过（）方法来检验序列的平稳性。

A.DF检验
B.ADF检验
C.DW检验
D.EG检验