A.参数t检验不显著的变量不能简单地从方程中剔除
B.回归方程包含一个变量的最重要的准则是理论,而不是统计上的显著性
C.t检验不显著的变量应该从方程中直接剔除
D.若某变量是理论上必须包含的变量,即使系数t检验不显著,方程也应包含该变量
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A.如果t统计量的值大于临界值,则拒绝原假设
B.如果t统计量的值大于临界值,且参数符号与HA隐含的符号相同,则拒绝原假设
C.如果t统计量的值大于临界值,且参数符号与H0隐含的符号相同,则拒绝原假设
D.如果p值小于研究所要求的显著性水平,且参数符号与H0隐含的符号相同,则拒绝原假设
A.在回归方程中,参数估计值和t统计量的值越大,该变量越重要
B.t检验的统计显著性并不等同于理论有效性
C.t检验不能考察相应变量在方程中的相对重要性
D.随着样本容量的增大,t统计量的值会越来越大
A.在回归方程中,检验结构是否存在变化
B.在回归方程中,检验误差项是否服从正态分布
C.在含季节性虚拟变量的回归方程中,检验季节性是否存在
D.在柯布—道格拉斯生产函数中,检验规模报酬是否不变
A.
B.
C.(Xi,Yi)
D.
在回归方程中,G代表性别虚拟变量,男性则为1,否则为0。若G的定义改变为女性为1,否则为0,则回归方程应为()。
A.
B.
C.
D.
A.参数估计值非有效
B.显著性检验失效
C.预测失效
D.参数估计值有偏
A.参数经济意义不合理
B.模型中出现多重共线
C.序列相关问题
D.模型设定偏误
A.加法方式引入虚拟变量可以衡量模型截距的变化
B.衡量模型斜率的变化可以采用乘法方式引入虚拟变量
C.分段回归的方式可以衡量模型截距的变化
D.模型截距和斜率同时发生变化的情况可以采用乘法方式引入虚拟变量
A.随机干扰项在给定x的条件下非序列相关
B.随机干扰项服从正态分布
C.模型是正确设定的
D.解释变量之间不存在严格的线性关系
A.代表未知影响因素
B.经济现象的内在随机性
C.代表众多细小影响因素
D.数据观测误差
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由于简单线性回归与现实经济现象相关很远,因此预测没有任何意义。
边际分析、弹性分析、乘数分析等属于经济结构分析。
可决系数与相关系数()
对于被解释变量平均值预测与个别值预测区间,()。
对于定义关系所确定的一些恒等式,一般不宜用于建立单一方程模型。
计量经济学的实质就是对经济现象进行数量分析。
当一个时间序列中的数据的方差随着时间的增加而增加时,我们称之为什么?()
除了模型设定正确外,能否获得用于计量分析的合适的样本数据,对于经济研究非常重要。
相关分析与回归分析的经济含义一样。
计量模型()。