风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促...

填空题风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。

1.多项选择题商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情景或事件，采用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括但不限于（）。

A.资产快速增长，负债波动性显著增加
B.资产或负债集中度上升
C.负债平均期限下降
D.批发或零售存款大量流失
E.批发或零售融资成本上升

2.多项选择题商业银行应当建立完备的管理信息系统，准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况，管理信息系统应当至少实现以下功能（）。

A.每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口
B.及时计算流动性风险监管和监测指标
C.支持流动性风险限额的监测和控制
D.支持对大额资金流动的实时监控
E.支持在不同假设情景下实施压力测试

3.多项选择题已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.预期损失率
D.违约风险暴露
E.相关性

4.多项选择题公司风险暴露，包括（）。

A.中小企业风险暴露
B.专业贷款
C.一般公司风险暴露
D.个人住房抵押贷款
E.其它零售风险暴露

5.多项选择题未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.相关性
E.有效期限

6.多项选择题市场风险资本要求为（）的资本要求之和。

A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.股票风险
E.期权风险

7.多项选择题商业银行采用资本计量高级方法的，相关部门还应履行以下职责（）。

A.进行行业成熟期分析
B.设计、实施、监控和维护资本计量高级方法
C.健全资本计量高级方法管理机制
D.向高级管理层报告资本计量高级方法的计量结果
E.组织开展各类风险压力测试

8.多项选择题对第三类商业银行，除商业银行资本管理办法第一百五十四条、第一百五十五条规定的监管措施外，银监会还可以采取下列监管措施（）。

A.限制商业银行分配红利和其它收入
B.限制商业银行进行股权投资或回购资本工具
C.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈
D.限制商业银行重要资本性支出
E.要求商业银行控制风险资产增长

9.多项选择题对第二类商业银行，除商业银行资本管理办法第一百五十四条规定的监管措施外，银监会还可以采取下列监管措施（）。

A.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈
B.要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划
C.增加对商业银行资本充足的监督检查频率
D.要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施
E.下发监管意见书

10.多项选择题商业银行应当指定相关部门履行以下资本管理职责（）。

A.制定资本总量、结构和质量管理计划
B.持续监控并定期测算资本充足率水平，开展资本充足率压力测试
C.组织实施内部资本充足评估程序
D.建立资本应急补充机制，参与或组织筹集资本
E.编制或参与编制资本充足率信息披露文件