A.一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B.一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头
C.一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
D.一份看跌期权多头与一份同一期限较低协议价格的看跌期权空头
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A.无风险利率
B.距到期日的剩余时间
C.标的物价格波动率
D.标的物价格
A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近,期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比
A.期权多头的Theta 值为正值,Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值,Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值
A.水平套利指按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权
B.水平套利主要利用远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
C.水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权
D.一般来说,运用水平套利策略需要一个初始投资
A.买进虚值看涨期权
B.卖出实值看涨期权
C.卖出虚值看跌期权
D.买进虚值看跌期权
A.卖出宽跨式套利策略
B.卖出碟式套利策略
C.卖出跨式套利
D.熊市看跌期权
A.宽跨式套利指投资者同时买进或卖出相同标的物、到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.在预测标的物价格将有大的变动,但无法确定其方向或市场波动率上升时,可用买入宽跨式套利策略
C.对于卖出宽跨式套利,若股票的市场价格低于低平衡点,其风险=标的物价格-低执行价格+权利金
D.对于买入宽跨式套利,若股票的市场价格高于高平衡点,其收益=标的物价格-高执行价格-权利金
A.买进一个低执行价格的看涨期权;卖出一个中低执行价格看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买入一个高执行价格的看涨期权
B.卖出一个低执行价格的看涨期权;买入一个中低执行价格看涨期权;买入一个中高执行价格的看涨期权;卖出一个高执行价格的看涨期权
C.买进一个低执行价格的看涨期权;卖出一个中低执行价格看跌期权;卖出一个中高执行价格的看跌期权;买入一个高执行价格的看涨期权
D.买进一个低执行价格的看跌期权;卖出一个中低执行价格看跌期权;卖出一个中高执行价格的看跌期权;买入一个高执行价格的看跌期权
A.该投资者最多赢利5元
B.该投资者最多亏损10元
C.该投资者的其中一个盈亏平衡点为305元
D.该投资者的另一个盈亏平衡点为295元
A.看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同
B.期货合约到期月份与期权到期月份相同
C.期货价格应尽可能接近期权的执行价格
D.期权总头寸与期货总头寸应尽可能接近
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在外汇期货市场上,本国利率的下降会导致()。
一般在行业的(),盈利少,风险大,因而股价较低。
识别某个期货品种价格季节性走势的常用方法是()。
构成当期可供应量的因素有()。
在基本面分析的步骤中,熟悉品种背景与收集数据资料需要做到()。
远期合约的理论价格建立在一系列假设条件之上,包括:()。
在价格上涨30%以上,下列商品需求弹性最大的是()。
如果数据不足,在期货分析中经常使用的方法是()。
以下哪个不是影响能源期货价格的间接因素()。
农产品供给通常以年度为度量时间,当收获期结束,供给量已经确定。当价格很低时,农民惜售心理导致供给量并不大,随着价格的上升供应量()。