建立计量经济模型时，选择变量时无需考虑其可观测性。

判断题建立计量经济模型时，选择变量时无需考虑其可观测性。

1.判断题没有随机误差项的模型不是计量经济模型。

2.判断题利用截面数据建立模型不会产生自相关性。

3.判断题自相关性对模型的预测精度不会产生影响。

4.判断题协整性检验可以避免伪回归问题的产生。

5.判断题经济变量的时间序列数据大部分是平稳的，一般不需要进行平稳性检验。

6.判断题ARMA模型的主要识别工具是相关系数和偏相关系数图。

7.多项选择题在简单线性回归模型中对变量和模型的假定有（）

A.解释变量X是确定的，非随机的
B.X虽然是非随机的，但与随机误差项也是不相关
C.模型中的变量没有测量误差
D.模型对变量和函数形式的设定是正确的，即不存在设定误差

8.多项选择题模型显著性检验（F检验）没有通过检验的原因可能在于（）

A.解释变量选取不当或遗漏重要解释变量
B.解释变量与被解释变量之间不存在线性相关关系
C.样本容量n比较小
D.回归模型存在序列相关（时间序列中，不同时期）

9.多项选择题一个好的计量模型应具备的条件包括（）

A.尽可能少的解释变量个数
B.能得到模型中参数的唯一估计值
C.所得到的参数估计值的符号与理论预期相符
D.有较强的预测能力
E.模型应尽可能简洁
F.模型参数估计值应唯一存在
G.对样本数据的拟合程度较好

10.多项选择题下列属于二元线性回归模型中的古典假定的有（）

A.随机误差项的期望为零
B.不同的随机误差项之间相互独立
C.随机误差项的方差为一个常数
D.随机误差项与解释变量不相关
E.随机误差项为服从正态分布的随机变量