假设已股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而...

单项选择题假设已股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元

A.0.3 0.4
B.0.5 0.2
C.0.4 0.3
D.0.35 0.35

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1.单项选择题以下关于齐全的期货的说法中，不正确的是（）

A.期权与期货在权利和义务的对等上不同
B.期权与期货在到期后的结算价计算方式上不同
C.期权的义务在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易
D.期权权利方在交易中与期货类似，也需要进行保证金交易

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2.单项选择题认购期权的买方的损益情况是（）

A.损失有限，收益无限
B.损失无限，收益有限
C.损失有限，收益有限
D.损失无限，收益无限

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3.单项选择题某股票的现价为20元／股，投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格备兑开仓了一张行权价21元的认购期权，则其盈亏平衡点为每股（）

A.18元
B.20元
C.21元
D.23元

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4.单项选择题保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）

A.行权价+权利金
B.行权价-权利金
C.标的股价+权利金
D.标的股价-权利金

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5.单项选择题假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其期权金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元（）

A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35

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6.单项选择题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

A.个股期权交易设置涨跌幅
B.期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
C.期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
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7.单项选择题期权合约与期货合约最只要的不同点在于（）

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8.单项选择题某期权的D.E.ltA.为0.4，交易100份该期权，则在D.E.ltA.中性下需要交易的标的证券的份数是（）

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B.40份
C.100份
D.20份

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9.单项选择题已知希腊字母VE.gA.是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）

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10.单项选择题当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）

A.升高
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