A.投资者既是追求收益的也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B.相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C.相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D.不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
A.资本市场线
B.证券市场线
C.无差异曲线
D.有效边界
A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性
A.即期消费
B.远期消费
C.即期收益
D.远期收益
A.正比
B.反比
C.不相关
D.线性
A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性
A.行为学
B.心理学
C.社会学
D.契约论
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
最新试题
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。
市场异常现象可以分为()。
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
APT揭示了()。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
有效的证券选择有利于风险的分散,因此资产组合管理有其存在的价值。()
有效市场假设理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。()
无差异曲线是自右向左弯曲的曲线。()
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()