A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
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A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
A.马柯威茨
B.夏普
C.罗斯
D.罗尔
A.信息向市场中的每个人自由流动
B.任何证券的交易单位都是无限可分的
C.市场只有一个无风险借贷利率
D.在借贷和卖空上有限制
A.证券组合的期望收益率
B.B系数
C.证券间的相关系数
D.证券各自的权重
A.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
B.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
C.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同
D.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
A.低额收益
B.高额收益
C.有风险收益
D.无风险收益
A.马柯威茨
B.夏普
C.罗斯
D.巴奇列
A.人们的爱好
B.投资者的素质
C.人们的行为偏差
D.投资者的地域差异
A.避税型
B.收入型
C.增长型
D.货币市场型
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
最新试题
套利定价模型表明()。
资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。()
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
道·琼斯公用事业指数是模拟某种专业化的指数。()
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,()。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()
多种证券组合的可行域左边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
β系数可以反映()。
β系数的经济含义有()。