A.权重
B.证券价格的高低
C.相关系数
D.证券价格变动的敏感性
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A.正完全相关
B.负完全相关
C.不相关
D.不完全负相关
A.最小风险组合
B.最小方差组合
C.最佳资产组合
D.最高收益组合
A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小
A.最小方差组合
B.最大方差组合
C.最高收益率组合
D.适合自己风险承受力的组合
A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B.采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C.期望获得市场平均收益
D.采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
A.收入型
B.避税型
C.增长型
D.货币市场型
A.收入型
B.避税型
C.增长型
D.货币市场型
A.选择性偏差
B.保守性偏差
C.过度自信
D.心理偏差
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.APT
A.选择性偏差
B.保守性偏差
C.过度自信
D.心理偏差
最新试题
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()
套利定价模型表明()。
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()
行为金融理论认为,所有人包括专家在内都会受制于心理偏差的影响,因此机构投资者包括基金经理也可能变得非理性。()
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
下列选项有可能导致事件异常的是()。
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
公司异常表现为()。
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()