从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别...

单项选择题从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。

A．正完全相关
B．负完全相关
C．不相关
D．不完全负相关

1.单项选择题上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。

A．最小风险组合
B．最小方差组合
C．最佳资产组合
D．最高收益组合

2.单项选择题最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小

3.单项选择题不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A．最小方差组合
B．最大方差组合
C．最高收益率组合
D．适合自己风险承受力的组合

4.单项选择题以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B．采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C．期望获得市场平均收益
D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

5.单项选择题（）证券组合通常投资于市政债券。

A．收入型
B．避税型
C．增长型
D．货币市场型

6.单项选择题（）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)

A．收入型
B．避税型
C．增长型
D．货币市场型

7.单项选择题在行为金融理论中，（）导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。

A．选择性偏差
B．保守性偏差
C．过度自信
D．心理偏差

8.单项选择题（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型
D．APT

9.单项选择题在行为金融理论中，（）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。

A．选择性偏差
B．保守性偏差
C．过度自信
D．心理偏差

10.单项选择题未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A．未来可能收益率
B．期望收益率
C．收益率的方差
D．收益率的标准差