A.盈余意外效应
B.分析家推荐
C.入选成分股
D.被忽略的股票
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A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折价交易的封闭式基金收益率较高
D.证券价格在星期五趋于上升
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.弱势有效市场
B.半强势有效市场
C.强势有效市场
D.无效市场
A.历史价格信息
B.公开信息
C.全部信息(包括内幕信息)
D.有效信息
A.均衡价格形成的套利驱动机制
B.均衡价格的决定因素
C.均衡价格的变化方向
D.均衡价格的历史数据
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现
A.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合
D.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
A.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较大的股票
B.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较小的股票
C.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较大的股票
D.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较小的股票
A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.证券承担的系统性风险水平
最新试题
套利定价模型表明()。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
下列选项有可能导致事件异常的是()。
套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。()
多种证券组合的可行域左边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有()。
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论,能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。()
市场异常现象可以分为()。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()