A.该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为零
C.该组合具有正的期望收益率
D.该组合在不同市场上有不同的表现
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A.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合
D.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
A.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较大的股票
B.市场处于牛市时,投资者会选择β系数较小的股票
C.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较大的股票
D.市场处于熊市时,投资者会选择β系数较小的股票
A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.证券承担的系统性风险水平
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.证券的选择
B.风险控制
C.投资组合绩效评价
D.收益的预期
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资
C.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C.具有直线边界
D.边界曲度更大
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.垂直线
B.水平线
C.向右上方倾斜
D.向左上方倾斜
最新试题
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
公司异常表现为()。
行为金融模型有()。
行为金融理论认为,所有人包括专家在内都会受制于心理偏差的影响,因此机构投资者包括基金经理也可能变得非理性。()
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论,能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。()
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()