A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C.具有直线边界
D.边界曲度更大
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你可能感兴趣的试题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.垂直线
B.水平线
C.向右上方倾斜
D.向左上方倾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激进者
D.理性者
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.无差异曲线向右上方倾斜
C.无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
D.无差异曲线之间互不相交
A.直线
B.折线
C.曲线
D.圆圈
A.E(rp)与χA
B.σP与χA
C.E(rp)与σp
D.Eσp)与γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合
D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
A.可供选择的单个证券的收益率和方差
B.证券收益率之间的相互关系
C.投资组合中权数的约束
D.市场的总体状态
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.债券
C.银行存单
D.期货
最新试题
多种证券组合的可行域左边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
无差异曲线是自右向左弯曲的曲线。()
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
有效市场假设理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。()
β系数可以反映()。
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论,能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。()
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有()。