（）是与时间因素有关的异常现象。

单项选择题（）是与时间因素有关的异常现象。

A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常

1.单项选择题如果市场是（）的，一旦有新信息出现，证券价格就应立即作出一步到位式的正确反应。

A.弱式有效
B.半强式有效
C.严格有效
D.无效

2.单项选择题（）是由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。

A.事件异常
B.日历异常
C.公司异常
D.会计异常

3.单项选择题（）假设认为，当前的股票价格不但反映了历史价格信息、全部公开信息，反映了私人信息以及未公开的内幕信息等。

A.强势有效市场
B.有效市场
C.半强势有效市场
D.弱势有效市场

4.单项选择题（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。

A.强势有效市场
B.有效市场
C.半强势有效市场
D.弱势有效市场

5.单项选择题（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

A.尤金·法玛
B.玛泽
C.马柯威茨
D.詹森

6.单项选择题APT模型的假设中，（）是对收益形成机制的量化描述。

A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者的投资为复合投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

7.单项选择题APT模型的假设中，（）是对投资者偏好的规范。

8.单项选择题套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现（）的行为。

A.低额收益
B.高额收益
C.有风险收益
D.无风险收益

9.单项选择题β系数与收益水平的关系是（）。

A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性

10.单项选择题资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

A.越高
B.越低
C.不变
D.两者无关系