相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可...

单项选择题相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。

A.正完全相关
B.负完全相关
C.不相关
D.不完全负相关

1.单项选择题风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值

2.单项选择题在实际中，我们经常用（）来估计期望收益率。

A.经验数值
B.历史数据
C.预测数据
D.现期数值

3.单项选择题投资期限一般用（）表示。

A.年
B.季度
C.月
D.日

4.单项选择题收益率的计算公式为：收益率=（）。

A.收入／支出
B.支出／收入
C.（收入-支出）／支出
D.（支出-收入）／收入

5.单项选择题提出套利定价理论的是（）。

A.马柯威茨
B.夏普
C.罗斯
D.罗尔

6.单项选择题证券组合管理的第一步是（）。

A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.构建证券投资组合
D.投资组合的修正

7.单项选择题证券投资属于风险投资，风险和收益之间呈现出一种（）关系。

A.正相关
B.反相关
C.不相关
D.线性

8.单项选择题（）管理者认为，市场不总是有效的，加工和分析某些信息可以预测市场行情趋势和发现定价过高或过低的证券。

A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型

9.单项选择题（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型

10.单项选择题（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。

A.无为管理法
B.被动管理法
C.乐观管理法
D.积极管理法