A.可能是解释变量之间变化的方向相同导致的
B.多重共线性容易发生在时间序列数据之间
C.可能是模型中的滞后变量的影响导致的
D.可能是经济变量间存在密切的关联性导致的
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A.Park检验法
B.D-W d来估计自相关系数
C.残差项及其滞后项进行无截距的回归
D.Durbin的带自回归的两步法
A.差分方程与原来方程的系数是完全相同的
B.差分法会减少样本数,因此是无效的
C.差分法对消除残差项之间的自相关性总是有效的
D.Prais_Winsten变换的作用是调节样本减少的影响
A.残差项之间完全正相关,d≈0
B.残差项之间完全不相关,d≈2
C.残差项之间完全负相关,d≈4
D.适合检验自回归模型
A.戈里瑟检验
B.冯诺曼比检验
C.回归检验
D.DW检验
A.利用OLS法得到回归估计量是线性、无偏的
B.利用OLS法得到回归估计量不是有效的
C.T检验和F检验的结果不可靠
D.拟合程度R2能测度样本点与样本回归函数之间真实情况
A.时间序列数据的回归模型要注意检验残差项的自相关性
B.截面数据的回归模型要注意检验残差项的自相关性
C.u^t=p*u^t-1+vi是滞后一阶的自回归模型
D.模型Yt=b1+b2pt-1+ut残差项容易产生自相关性
A.经济数据的惯性作用
B.规模效应
C.数据的平滑、外推和内插
D.选择的模型偏误
A.异方差Park和Glejser检验法都给出了可参考的方差结构
B.利用Park和Glejser检验的方差结构一定能有效消除异方差
C.Glejser检验结出的方差结构比较粗糙
D.在经济学中,通常对变量取对数或变量变换来修改异方差
A.方差=A*Xi,选择权重W=1/(Xi)^(-0.5)
B.方差=A*Xi2,选择权重W=1/Xi
C.方差=A*f(Xi),选择权重W=1/f(Xi)^(-0.5)
D.方差=A*f(Xi),选择权重W=1/(Xi)^(-0.5)
A.不同Xi所对应的总体残差方差已知,利用加权最小二乘法来消除异方差
B.不同Xi所对应的样本残差的方差结构已知,利用GLS来消除或降低异方差
C.不同Xi所对应的样本残差的方差结构已知,利用OLS法来消除异方差
D.根据具体问题,可以考虑选择不同的模型变换来消除异方差性
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关于X和Y两个变量的样本相关系数,说法错误的是()
请论述计量经济学在现代经济研究中的应用及其重要性。
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计量经济学的主要任务不包括以下哪一项?()
由于简单线性回归与现实经济现象相关很远,因此预测没有任何意义。
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