A.依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易
B.当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响,会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水,这是一种跨期套利机会
C.近期合约受国内现实供求关系的影响表现疲弱,而远期合约却受整体看涨氛围的影响,投机性多头大量参与,从而有利于反向跨期套利
D.关注库存因素对于市场的影响需要重点了解的是一个品种的正常库存波动区间,只有当库存超过了正常的库存波动区间的时候才能够影响合约的价差变化,出现套利机会
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A.正向可交割跨期套利,是指同一期货品种,当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时,出现的买近期抛远期的套利机会
B.远期合约与近期合约的价差可能偏离持有成本较远,因此正向可交割跨期套利交易的风险相对较大
C.进行交割的正向跨期套利也是一种跨市场套利
D.进行正向可交割跨期套利的核心在于近月和远月价差的计算
A.进行跨商品套利的两种商品必须具备套利的基本条件,即高度相关和同方向运行
B.真正意义上的跨商品套利仅需要两种商品走势方向一致,与它们长期波动程度无关
C.价格从非正常区域回到正常区域需要一定的时间,相应地,回收投资也需要一定的时间
D.对于一定规模资金量的要求
A.风险控制是否在限定的范围之内
B.期货交易和现货交易应该合并评价
C.应该从相对较长的时期来判断,一般在一年以上
D.定期总结和反馈每日和阶段性的行情、交易情况以及保值方案执行情况
A.投机交易的目的
B.投机交易的技术手段
C.投机者的组织形态
D.投机交易的方式
A.价差交易
B.波动率交易
C.指数化交易
D.套保交易
A.商品在经济学意义上具有内在收益,这是被动型策略买入商品的核心
B.组合效用
C.由于商品与传统资产(股票和债券)负相关或零相关,对经济周期和通货膨胀的反映也不同,将商品加入传统投资组合能够增强组合的夏普率
D.商品指数基金一般以公募基金的形式存在
A.价格上涨
B.展期收益
C.抵押收益
D.内在收益
A.在一个现货贴水市场,商品指数基金展期收益为负
B.在一个现货贴水市场,商品指数基金展期收益为正
C.在一个现货升水市场,商品指数基金展期收益为负
D.在一个现货升水市场,商品指数基金展期收益为正
A.与特定市场范围或工具范围的商品期货基金、证券基金相比,对冲基金的操作范围小
B.对冲基金可以运用多种投资策略
C.对冲基金可以运用各种衍生工具,如指数期货、股票期权、远期外汇合约
D.对冲基金交易也可在各地的股市、债市、汇市、商品市场进行投资
A.期货投资基金交易全部发生在期货市场,而对冲基金的交易和资产投资大部分发生在全球股票和债券市场
B.20世纪90年代以后,对冲基金投资期货市场发展迅速,而期货投资基金交易发展放缓
C.对冲基金一般都有基本的投资方向,而大多数的期货投资基金更多地倾向于技术上的突破和领先,它们利用这些技术来辨别交易和投资的趋势
D.大多数期货投资基金交易员遵循系统的方法和技巧,而全球宏观对冲基金管理人更倾向于自己的判断
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当生产能力充分利用,即闲置生产能力较小时,供给的价格弹性()。
财政政策会对商品市场产生巨大影响,一般来说,扩张的财政政策对商品市场的影响如下:()。
疯牛病出现后,下列说法正确的是()。
对影响商品期货的价格因素的内容进行分析的时候,必须考虑的因素有()。
在外汇期货市场上,本国利率的下降会导致()。
黄金价格在下列经济周期哪个阶段很可能出现下跌()。
一般在行业的(),盈利少,风险大,因而股价较低。
影响股票价格的市场技术因素主要有()等因素。
税制的设置一般分为()。
在基本面分析的步骤中,熟悉品种背景与收集数据资料需要做到()。