A.进行跨商品套利的两种商品必须具备套利的基本条件，即高度相关和同方向运行
B.真正意义上的跨商品套利仅需要两种商品走势方向一致，与它们长期波动程度无关
C.价格从非正常区域回到正常区域需要一定的时间，相应地，回收投资也需要一定的时间
D.对于一定规模资金量的要求

A.风险控制是否在限定的范围之内
B.期货交易和现货交易应该合并评价
C.应该从相对较长的时期来判断，一般在一年以上
D.定期总结和反馈每日和阶段性的行情、交易情况以及保值方案执行情况

A.投机交易的目的
B.投机交易的技术手段
C.投机者的组织形态
D.投机交易的方式

A.价差交易
B.波动率交易
C.指数化交易
D.套保交易

A.商品在经济学意义上具有内在收益，这是被动型策略买入商品的核心
B.组合效用
C.由于商品与传统资产（股票和债券）负相关或零相关，对经济周期和通货膨胀的反映也不同，将商品加入传统投资组合能够增强组合的夏普率
D.商品指数基金一般以公募基金的形式存在

A.价格上涨
B.展期收益
C.抵押收益
D.内在收益

A.在一个现货贴水市场，商品指数基金展期收益为负
B.在一个现货贴水市场，商品指数基金展期收益为正
C.在一个现货升水市场，商品指数基金展期收益为负
D.在一个现货升水市场，商品指数基金展期收益为正

A.与特定市场范围或工具范围的商品期货基金、证券基金相比，对冲基金的操作范围小
B.对冲基金可以运用多种投资策略
C.对冲基金可以运用各种衍生工具，如指数期货、股票期权、远期外汇合约
D.对冲基金交易也可在各地的股市、债市、汇市、商品市场进行投资

A.期货投资基金交易全部发生在期货市场，而对冲基金的交易和资产投资大部分发生在全球股票和债券市场
B.20世纪90年代以后，对冲基金投资期货市场发展迅速，而期货投资基金交易发展放缓
C.对冲基金一般都有基本的投资方向，而大多数的期货投资基金更多地倾向于技术上的突破和领先，它们利用这些技术来辨别交易和投资的趋势
D.大多数期货投资基金交易员遵循系统的方法和技巧，而全球宏观对冲基金管理人更倾向于自己的判断

A.采用宏观型交易策略的典型投资者有商品指数基金和宏观对冲基金
B.宏观对冲基金通过对商品市场的价格波动进行杠杆对冲交易，来尝试获得尽可能高的正投资收益
C.定向型交易指经理们对一种资产的离散价格的波动情况交易，比如做多WTL 原油或做空黄金
D.相对价值型交易指通过同时持有相反资产的多头和空头