多项选择题计量经济学的建模步骤包括()。
A.模型设定
B.数据搜集
C.参数估计
D.模型检验
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1.多项选择题使用Eviews软件对GARCH模型作估计,下列说法正确的有()。
A.可以设定均值方程
B.可以设定扰动项的分布
C.在均值和波动率方程中都可以考虑外生变量的影响
D.可以设定不同的阶数
2.多项选择题关于ARMA模型的识别,下列说法正确的有()。
A.AR(p)模型的特点是ACF拖尾,PACF在p阶截尾
B.ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾
C.AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾,PACF 拖尾
D.ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾,PACF在q阶截尾
3.多项选择题常见的时间序列能够分解为()。
A.趋势性部分
B.周期性部分
C.不规则波动
D.季节性部分
4.多项选择题一个时间序列中,可以反映相邻项目相关性的指标有()。
A.方差函数
B.协方差函数
C.自相关函数
D.自协方差函数
5.多项选择题经典假设中的哪条假设保证了普通最小二乘估计量的无偏性?()
A.球型扰动项(扰动项同方差和无序列相关)
B.解释变量严格外生
C.无多重共线性
D.模型设定正确性
6.单项选择题当工具变量的个数大于内生变量的个数时,可以用两阶段最小二乘法(2SLS),事实上,2SLS属于()。
A.广义矩估计方法
B.普通最小二乘法
C.矩估计方法
D.极大似然估计法
7.单项选择题根据极大似然估计的思想,对参数的合理估计应该使得()取最大值。
A.残差平方和
B.回归平方和
C.概率密度函数
D.似然函数
8.单项选择题遗漏变量在()情况下会影响参数估计结果的无偏性。
A.与解释变量相关
B.与扰动项相关
C.存在序列相关
9.单项选择题经典假设中的哪条假设被违背后,普通最小二乘估计量是线性无偏但不再是有效的?()
A.球形方差(同方差和无序列相关)
B.模型设定正确性
C.无多重共线性
D.解释变量严格外生
10.多项选择题计量经济学经典假设的内容是什么?()
A.零均值假定
B.正态性假定
C.同方差假定
D.自相关假定
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